Пен Шуай зникла 2 листопада 2021 року після заяви про сексуальне домагання з боку колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі. Відповідний пост вона написала у соцмережі Weibo. Незабаром після публікації цей пост видалили. Після цього Пен Шуай перестала виходити на зв'язок.
21 листопада головний редактор китайської державної газети Global Times Ху Сіцзінь опублікував у Twitter відеозапис церемонії відкриття тенісного фінального матчу серед підлітків, у якому взяла участь Пен Шуай. Того самого дня зі спортсменкою поспілкувався президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
Зазначають, що Пен Шуай погодилася на бесіду з журналістами французької газети на деяких умовах: заздалегідь узгоджений текст запитань, присутність представника Олімпійського комітету Китаю, формат інтерв'ю у вигляді "запитання-відповідь" без коментарів.
Водночас тенісистка заявила, що відповідатиме на запитання лише китайською мовою, а її перекладатиме перекладач. Хоча сама Пен Шуай говорить англійською.
Під час інтерв'ю Пен Шуай повідомила, що "ніколи не говорила, що хтось намагався її зґвалтувати". За словами тенісистки, її пост "викликав величезне нерозуміння з боку всього світу", вона його видалила, "бо так захотіла". Пен Шуай висловила бажання, щоб зміст її поста "більше не спотворювали".
Китайська тенісистка розповіла, що нікуди не зникала і "завжди була на зв'язку з близькими друзями", вона не розуміє, звідки взялася ця інформація.
Пен Шуай наголосила, що її "романтичні почуття, особисте життя не мають ніяк впливати на те, що відбувається у політиці та у спорті".