Отмечается, что Шевченко покинул Украину в сентябре 2022 года и вскоре после возбуждения против него уголовного дела подал заявление о предоставлении убежища в Австрии, где находится до сих пор.
Австрийские власти и суды утверждают, что передача Шевченко Украине в настоящее время невозможна из-за войны в стране. В то же время преступления, в которых Шевченко подозревают в Украине, наказуемы и в Австрии, подчеркнул Der Standard. Местная прокуратура по вопросам экономики и коррупции (WKStA) проводит расследование по факту злоупотребления доверием в отношении Шевченко.
По данным СМИ, его заявление о предоставлении убежища в Австрии остается в Федеральном ведомстве по вопросам иммиграции и убежища.
Экс-глава Нацбанка назвал открытое против него дело в Украине "классическим политическим преследованием". По словам Шевченко, после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ, из-за чего госбюджет Украины стал дефицитным, он отказался снизить учетную ставку и выпустить больше денег в обращение, чего тогда якобы требовали в Офисе президента.